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SELECCIONES MATEMÁTICAS

Universidad Nacional de Trujillo

ISSN: 2411-1783(Online)

Vol. 02(02): 119-128(2015)

Midiendo la Complejidad en el Mercado Financiero Peruano.

Measuring the Complexity in the Peruvian Financial Market.

Alexis Rodriguez Carranza[*]

Juan Ponte Bejarano[*]

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Received, Jul. 20, 2015 - Accepted, Set. 15, 2015.

DOI: http://dx.doi.org/10.17268/sel.mat.2015.02.06

Resumen
Información sobre la complejidad de un fenómeno, puede ser obtenida midiendo sus grados de libertad. Asumiendo que las trayectorias del fenómeno convergen a un conjunto atractor, los grados de libertad del sistema, son los grados de libertad del atractor. En el presente articulo estudiamos la presencia de un conjunto atractor para la dinámica en el mercado financiero y estimamos su dimensión. Serán usadas las ideas de reconstrucción de atractores usando coordenadas de retraso de Takes y las aplicaciones son centradas en el mercado financiero peruano.

Palabras clave. Dinámica no lineal, atractores, series temporales.

Abstract
Information on the complexity of a phenomenon, may be obtained by measuring their levels of libertad.Asimismo that phenomenon paths converge to an attractor set, the degrees of freedom of the system, are the degrees of freedom of atractor. In this article we study the presence of an attractor for the dynamic set in the financial market and estimate its dimension. They will be used the ideas of reconstruction of attractors using delay coordinates Takes and applications are centered in the peruvian financial market.

Keywords. Nonlinear dynamics, attractors, time series.